Kehoe tuli Penguinsin valmentajaksi lokakuussa 2001, mutta ei pystynyt nostamaan rahavaikeuksien kanssa paininutta Penguins joukkuetta pudotuspeleihin kahdella valmentajakaudellaan. Kehoen alaisuudessa Penguins voitti vain 55 ottelua.
Tämän kauden loppupuolella rahavaikeuksiin joutunut Penguins joutui luopumaan muun muassa Alexei Kovalevista ja Jan Hrdinasta parantaakseen talouttaan.
Kehoen seuraaja päätetään myöhemmin.